Aktivní řízení pozic v intradenním obchodování

Jedno z témat, které se týká především pokročilejších obchodníků, kteří už s intradenním obchodováním strávili nějaký čas. Tímto
tématem se budete patrně zabývat, jakmile začnete svůj obchodní plándodržovat a dostanete jej „pod kůži“, stane se
automatikou…

psychologie

Většina začátečníků se koncentruje na vstupy a odladění výstupů skrze nejrůznější analýzy. Ve výsledku pracuji s tzv. fixními profit targety / stop lossy, které do trhu automaticky zadávají po vstupu. Výstup z pozice (se ziskem nebo ztrátou) rozhodne pohyb ceny, který z uložených příkazu nakonec zasáhne. To je samozřejmě pro začátečníka vhodné a žádoucí, protože tím předchází impulzivnímu jednání mimo plán nebo frustraci z ušlého zisku.

Po nějakém čase se sami sebe začnete ptát, zda by se dalo pohybovat v trhu malinko efektivněji. První věc, která by vás měla napadnout, jsou výstupy z pozice. Pokud používáte fixní PT a SL, tak jen pasivně přihlížíte a necháte trh zasáhnout jeden z příkazů. Zde je však prostor pro zlepšení! Možná si i sami začnete všímat, že by se z některých ztrátových pozic dalo vystoupit dříve než na SL, inkasovat menší ztrátu. To samé platí i pro PT, kdy by se dalo v jistých „okatých“ situacích vystoupit alespoň s drobným ziskem než se cena propadne zpátky do ztráty.

Tímto krokem se dostáváte do oblasti jménem – TRADE MANAGEMENT.
Do této doby jste nic takového ve svém plánu možná neměli a třeba ani neřešili.
Veškeré kroky, které by měly vést k následné úpravě systému vždy kvalitně zbacktestujte a natrénujte na demo obchodování. Pokud myšlenky přinášejí pozitivní výsledky a jste zároveň schopní „pravidla“ uplatnit i v demo obchodování, v reálném čase, pak teprve má smyl přemýšlet o zařazení do obchodního plánu.

Způsoby jakým optimalizace provádět je samozřejmě celá řada a jsou spíše diskreční povahy.

Jako základ poslouží např.:

Časový stop loss  – Pokud se trh po vstupu standardně nerozjede k PT do určitého času, tak je žádoucí pozici uzavřít. Zřejmě se nejedná o typický ziskový obchod, který se dostane k PT do xyz času.

Vyhlašování zpráv – Pokud jste již v pozici a zanedlouho mají vyjít důležité reporty, tak je žádoucí pozici uzavřít. Po vyhlášení často dochází k prudkým reakcím, které mohou velmi jednoduše zasáhnout SL.

Protisignál – Pokud vstoupíte do LONG pozice a během držení pozice přijde signál vzít obchod SHORT, tak je žádoucí pozici uzavřít. Nikdy nevíme, který ze signálu je zrovna pravděpodobnější, proto je lepší vzít drobnou ztrátu / zisk a pozici uzavřít.

Podobných způsobů je celá řada! Osobně používám sofistikovanější řízení pozic skrze intermarket analýzu, sílu jednotlivých support / resistence úrovní, rozložení volume nebo orderflow.

Občas nastane den, kdy vám taková optimalizace ušetří skutečně dost peněz! Napsat článek o aktivním řízení pozice mě nakopnul včerejší den, kdy jsem intradenně obchodoval na dvou trzích (Nasdaq 100 – NQ a Dow Jones 30 – YM).

Intradenní obchodování

Na obrázku vidíme, že se cena nerozjede do finálního pohybu hned po mých vstupech (1; 2 a 3). V tu chvíli analyzuji, zda bych neměl pozici opustit předčasně, protože se vždy může rozjet proti mně. Pozice opouštím s drobným ziskem, abych zaplatil komise. Poté čekám, než situaci začnu opět rozumět více nebo počkám na zcela jinou situaci.

Někdo by mohl namítnout, že všechny situace by stejně vyšly do zisku. Ano, to je pravda, ale stejně tak mohly ještě pokračovat proti mně. Navíc nemám rád, když pozici držím příliš dlouho. Nevystupoval jsem náhodně, ale z nějakého důvodu (ohrožení)…

Závěrem
Buďte opatrní s optimalizacemi. Používejte dostatečný vzorek dat pro backtest. Zkoušejte si situace přehrávat na „Replay“. Uchráníte se tak před kontraproduktivním uzavíráním pozic, když se lehce změní aktuální charakter trhů.

David

1,471 total views, 2 views today

Publikováno v Pohledy na futures trhy a realizované obchody dle mého obchodního přístupu.,Vše.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *